گاوهای شخم زن در فارکس

این استدلال کاملا خطاست و علت خطا در آنجاست که ما در زندگی روزمره “پیر”هایی را می‌بینیم که از کل شرایط زندگی گذشته‌ی خود “جان سالم به در برده اند”. ما میلیون‌ها قدیمی دیگر که صرفا با یک سرما خوردگی یا اسهال به رحمت خدا رفته و در زیر خاک خوابیده‌اند را نمی‌بینیم و بنابراین فکر می‌کنیم که همه‌ی قدیمی‌ها اینقدر خوش بنیه‌اند و از پس هر بیماری حتی بدون مراجعه به پزشک هم بر می‌آیند.

از حدود هفتاد سال قبل تا کنون متوسط سن انسان از حدود 35 سال به حدود 70 سال رسیده است و ما این را مرهون پیشرفت بهداشت و علم پزشکی هستیم. یعنی تا همین هفتاد سال قبل شما هر چه قدر هم که خوش بنیه بودید امید به زندگیتان حدود 35 سال بود. نه بیشتر.

طبعا در این دوران انسانهای 70 ساله و حتی صد ساله هم بودند. منتها اینها صرفا استثنا بودند و هزاران نفر در کنار آنها در سنین پایین جان خود را از دست داده بودند.

اینکه پدر بزرگ ما که از بین هزاران نفر جان سالم به در برده و هیچ دکتر هم نرفته و زنده مانده و روغن حیوانی هم خورده، نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که قدیمی‌ها همه تندرست و سالم بوده‌اند و امروزی‌ها همه از پدران خود کم بنیه‌تر و ناسالم‌تر هستند. زیرا هزاران نفر هم دوره‌ی پدر بزرگ ما بوده‌اند و به تلنگری از دنیا رفته‌اند و هیچ اینجا نیستند تا بتوانند شهادت دهند یا جزو نمونه‌ی آماری ما قرار گیرند.

خطای سوگیری جان بدر برده، یکی از خطاهای اصلی اکثر اهالی بازار سرمایه و بازارهای مالی است. به جرات می‌گویم که چنانچه بتوانید این خطا را بشناسید و در زندگی از آن پرهیز کنید، یکی از قدم‌های مهم در جهت موفقیت در امور مالی را برداشته‌اید.

در ادامه بیشتر راجع به این خطا در بازارهای مالی و فارکس صحبت خواهم کرد.

آقای دکتر “علفی”، معتقد بود که اصولا پزشکی نوین به هیچ دردی نمی‌خورد و داروی کلیه‌ی امراض را باید در گیاهان و در کتب قدیمی جستجو کرد. ایشان از روی یک نسخه‌ی بسیار قدیمی متعلق به لااقل 1000 سال قبل و با ترکیب چند گیاه و علف، موفق به کشف دارویی شده بود که خود “درمان قطعی فشار خون” می‌دانست.

یک دانشجوی رشته‌ی پزشکی که از قضای روزگار مرید جناب “دکتر علفی” ما بود، خواست تا به این کشف مراد خود، صبغه و رنگ و بوی علمی بدهد. بنابراین یک آزمایش پزشکی را شروع کرد تا بتواند به طور علمی، کشف استاد و مراد خود را به اثبات برساند.

روش دانشجوی پزشکی، کاملا علمی بود. او 50 نفر داوطلب پیر پیدا کرد که بیمار فشار خونی (هایپرتانسیون) بودند و رضایت دادند که برای آزمایش کارکرد داروی مخصوص “دکتر علفی”، این دارو را هر روز استفاده کنند و هر ماه گزارش فشار خون خود را بدهند.

پس از پنج سال نتیجه‌ی استفاده از دارو فوق‌العاده بود. هنگام شروع متوسط فشار خون داوطلبان، 16 روی 12 بود و حالا بعد از 5 سال متوسط فشار خون ایشان به 13 روی 9 رسیده بود. این نتیجه، کاملا داروی معجزه آسای جناب “دکتر علفی” ما را اثبات می‌کرد. دانشجوی جوان، از این نتیجه کاملا رضایت داشت و هیجان زده بود و پایان نامه‌ی خود را بر اساس این تحقیق بزرگ تنظیم کرد.

لیکن پایان نامه‌ی این دانشجو، در اولین بررسی رد شد. دلیل اساتید، کاملا ساده بود: دانشجوی جوان، در تحقیق خود گول سفسطه‌ی “سوگیری جان بدر برده” را خورده بود.

واقعیت ماجرا این بود که از 50 نفر داوطلب اولیه در این مدت 5 سال تحقیق، 12 نفر غزل خداحافظی را خوانده بودند و دانشجوی کم تجربه، آمار مربوط به این مردگان را به سادگی از میانگین خود خط زده بود. یعنی کسانی در آزمایش لحاظ شده بودند که از خوردن دارو، جان سالم بدر برده بودند.

به این ترتیب داروی معجزه آسای جناب دکتر علفی، فقط روی کسانی کار کرده بود که در خلال آزمایش “زنده” مانده بودند! آنها که مرده بودند، ربطی به کار او نداشتند! دانشجوی جوان ما با خود استدلال کرده بود: آدم است دیگر. ممکن است بمیرد!

خدا را شکر که اساتید مافوق این دانشجو جلوی پروژه را گرفتند. یک آزمایش بدون لحاظ کردن نقاط ضعف و شکست و فقط با دیدن نقاط قوت و پیروزی، یک آزمایش صحیح و کامل نیست و می تواند به نتایج بسیار فاجعه باری بیانجامد.

دکتر علفی مذکور، البته همچنان معتقد است که قدر او را ندانسته‌اند و داروی تمام امراض نزد اوست و همچنان مشغول گول زدن ساده دلانی است که راز سفسطه‌ی “سوگیری جان به در برده” را نمی دانند.

او معتقد است که آنها که در خلال آزمایش مرده‌اند، شامل قسمت و مشیت الهی بوده‌اند و این هیچ ربطی به دارو نداشته است. لیکن آنها که زنده مانده اند، حتما از تاثیر معجزه آسای داروی وی زنده مانده اند.

با این استدلال به هر بیماری می توان هر چیزی را قالب کرد. اگر مرد که قسمت و مشیت الهی بوده و اگر خوب شد، معجزه‌ی چیزی بوده که ما به وی قالب کرده‌ایم!

خطای اصلی این دوست ما که از قضا ریاضیدان قابلی هم می‌باشد، این بود که در دام “سوگیری جان بدربرده” در بک تست -BackTest- اکسپرت ادوایزر خود افتاد.

بک تست کردن یک استراتژی به معنی آزمایش استراتژی خرید و فروش روی قیمت‌های قبلی یک یا چند سهم یا اوراق مشتقه می باشد.

اولین و مهم‌ترین خطایی که در بک تست کلیه‌ی داده های هر سهم یا اوراق مشتقه روی می‌دهد خطای “سوگیری جان به در برده” است. به این معنی که ما فقط روی سهم یا بازه‌ی زمانی تمرکز کنیم که بک تست با موفقیت انجام شده است و کلیه‌ی موارد شکست و اصطلاحا fail شدن سیستم را از آمارگیری خود حذف کنیم.

 این یک خطای مهم و بسیار رایج در بک تست‌گیری است. مثلا اگر بک تست در تایم 1 دقیقه درست نباشد، آن را از نتیجه‌ی بک تست حذف می‌کنیم. یا اگر مثلا یک تست روی سهم یا جفت ارز (های) خاصی درست نباشد، آن را از جامعه‌ی آماری خود خذف می کنیم.

نتیجه این خواهد بود که ما یک یا چند بک تست خیلی خوب داریم با هزاران درصد سود! در حالیکه ده‌ها و بلکه صدها بک تست با ضرر و زیان 100% را از نتایج خود به راحتی حذف کرده‌ایم و در کمال سادگی هم فکر می‌کنیم که بهترین استراتژی و برترین Expert دنیا را خلق کرده‌ایم (در واقع ما هم مثل دانشجویی که در مثال بالا آوردیم، کلیه‌ی آمارهای فوتی و مرگ و میر را از جامعه‌ی آماری خود حذف کرده‌ایم) .

خطای سوگیری جان به در برده، جلوی دیدن ضرر و زیان در بک تست یک استراتژی مالی را از شما می گیرد. اما این زیان و شکست کاملا واقعی است و به محض پای گذاشتن در دنیای واقعی به سرعت سراغ شما خواهد آمد.

خطای “سوگیری جان بدر برده” در بازار مالی اشخاص فراوانی را بیچاره کرده است و متاسفانه همچنان به قربانی گرفتن مشغول است. مراقب خطای سوگیری جان بدر برده در معاملات و در زندگی خود باشید.

البته که ایجاد یک بک تست که کاملا عاری از خطای “سوگیری جان بدربرده” باشد، کار بسیار سختی است. اما آیا این کار اصولا شدنی هست؟ و اگر بله چگونه؟