🍀 گاوهای شخم زن در فارکس – قسمت نهم

🌈 سوگیری جان بدر برده (Survivalship Bias) – قسمت سوم

✏️ #فرهاد_مقدم_سلیمی

🌈 برگردیم به بحث فارکسی خودمان:

📌در قسمت دوم این سری مقالات (گاوهای شخم زن در فارکس) با یک گاو شخم زن فارکسی برخورد کردیم که به علت نوشتن اکسپرت ادوایزر و استفاده از آن در حساب خود و با پول دیگران، اکنون در زندان بسر می برد. (لینک پست مربوطه در زیر است)

📌 خطای اصلی این دوست ما که از قضا ریاضیدان قابلی هم می باشد، این بود که در دام “سوگیری جان بدربرده” در بک تست -BackTest- اکسپرت ادوایزر خود افتاد.

📌بک تست کردن یک استراتژی به معنی آزمایش استراتژی خرید و فروش روی قیمت های قبلی یک یا چند سهم یا اوراق مشتقه می باشد.

📌 اولین و مهم ترین خطایی که در بک تست کلیه ی داده های هر سهم یا اوراق مشتقه روی می دهد خطای “سوگیری جان به در برده” است. به این معنی که ما فقط روی سهم یا بازه ی زمانی یی تمرکز کنیم که بک تست با موفقیت انجام شده است و کلیه ی موارد شکست و اصطلاحا fail شدن سیستم را از آمارگیری خود حذف کنیم.

📌 این یک خطای مهم و بسیار رایج در بک تست گیری است. مثلا اگر بک تست در تایم 1 دقیقه درست نباشد، آن را از نتیجه ی بک تست حذف می کنیم. یا اگر مثلا بک تست روی سهم یا جفت ارز (های) خاصی درست نباشد، آن را از جامعه ی آماری خود خذف می کنیم.

📌 نتیجه این خواهد بود که ما یک یا چند بک تست خیلی خوب داریم با هزاران درصد سود! در حالیکه ده ها و بلکه صدها بک تست با ضرر و زیان 100% را از نتایج خود به راحتی حذف کرده ایم و در کمال سادگی هم فکر می کنیم که بهترین استراتژی و برترین Expert دنیا را خلق کرده ایم (در واقع ما هم مثل دانشجویی که در مثال بالا آوردیم، کلیه ی آمارهای فوتی و مرگ و میر را از جامعه ی آماری خود حذف کرده ایم) .

خطای سوگیری جان به در برده، جلوی دیدن ضرر و زیان در بک تست یک استراتژی مالی را از شما می گیرد. اما این زیان و شکست کاملا واقعی است و به محض پای گذاشتن در دنیای واقعی به سرعت سراغ شما خواهد آمد.

📌 خطای “سوگیری جان بدر برده” در بازار مالی اشخاص فراوانی را بیچاره کرده است و متاسفانه همچنان به قربانی گرفتن مشغول است. مراقب خطای سوگیری جان بدر برده در معاملات و در زندگی خود باشید.

📌 البته که ایجاد یک بک تست که کاملا عاری از خطای “سوگیری جان بدربرده” باشد، کار بسیار سختی است. اما آیا این کار اصولا شدنی هست؟ و اگر بله چگونه؟